開同學
2024-06-04 11:30short call and short put都不承擔counterparty 風險嗎?為什么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-06-04 14:53
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同學你好,
交易對手風險指的是交易產生正的價值而對手違約導致未來無法收回現金流的情況。short call和short put獲得的都是期權費收益,而期權費收益在期初就已經收到,所以不存在未來無法收回的情況,所以不存在交易對手風險。
希望能解答你的疑惑,加油!
