宇同學(xué)
2024-06-05 15:38Q8詳細(xì)講說一下,這個(gè)題目講的太簡單沒有聽懂
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-05 23:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這個(gè)表是Strategy I 和 Strategy II在不同的情況下的sharpe ratio的表現(xiàn)。
Strategy I和II的兩行每個(gè)數(shù)字都是在這種情況下對(duì)應(yīng)的SR。所以最下面一行的difference就是兩種策略下SR的差。
根據(jù)Strategy I和II的這兩行,發(fā)現(xiàn)在任何情況下都是Strategy II的SR更好,所以排除B選項(xiàng)。
根據(jù)最下一行的difference,可以看到Strategy II的SR在low volatility and recession這兩種情況下表現(xiàn)的更好(和strategy I的差距更大),所以在A和C中選擇更好的A選項(xiàng)。
