努同學
2024-06-05 22:52如果非平行移動僅僅是curvature的話,是不是對bullet影響最大?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
suzhan助教
2024-06-07 11:27
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同學你好,你的理解是正確的,如果收益率曲線只有曲度的變化,那么對中期債券的影響是大于短期和長期的,也就是bullet策略受到的影響最大。 只是相較于平行移動和傾斜度的變化,單純的曲度變化產(chǎn)生的影響很小,所以很少有單獨考慮的情況。
