羅同學(xué)
2024-06-05 23:07這里的credit var怎么不是UEL-EL了？而是直接用wcdr計(jì)算的uel代表了？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-06-07 10:12
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同學(xué)你好，首先，我們計(jì)算credit VAR的時(shí)候（也就是UL），公式用的是WCL-EL=UL（credit VAR），因此這里計(jì)算出的WCDR就是用來(lái)計(jì)算WCL的，所以沒(méi)有問(wèn)題的。
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