小同學(xué)
2019-02-22 20:04這道題還沒(méi)有理解,老師能重新講解一下嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-25 10:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題干說(shuō)the “true” gas price process to be mean reverting ,這說(shuō)明return之間的相關(guān)系數(shù)是小于0,既然是小于0的,乘到公式里必然會(huì)使原先的數(shù)值變小的,所以新算的VAR值會(huì)比以前的小
