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2024-06-06 11:16請問第四題 long short strategy (immunization)中,有什么意義嗎。 因為免疫策略是平行移動下,收益不變,但是本題 5年期 10年期變動利率不同,不是平行移動,為什么還要用 immunization
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1個回答
Simon助教
2024-06-07 13:48
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同學(xué),上午好。
第4題和immunization無關(guān)。long-short只是題目的要求,保證這個投資組合duration不變。
