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2024-06-06 14:26第三題,判斷是否為active,不是要看D是否相同嗎,為啥這道題 看spredD 。另外請問 D與spread D的區(qū)別和關(guān)系,在判斷 strategy有什么不同
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2個(gè)回答
Simon助教
2024-06-12 10:37
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同學(xué),上午好。
active是所有風(fēng)險(xiǎn)因子和benchmark不一致,包含duration,spread duration,key rate duration
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追問
如果spread D 不同,D相同。 算不算 enhanced
Tom助教
2024-06-18 08:59
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同學(xué)您好,在考試中判斷是否是active的標(biāo)準(zhǔn)是看primary risk factors是否相同,primary risk factors中包含Spread D,所以Spread D不同時(shí)屬于active策略
