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2024-06-06 16:25如果按照現(xiàn)在的教材,yield spred unchanged,是不是第四項(xiàng)也就沒有了。 那spread不變的話,為什么會(huì)有 expected credit loss 的產(chǎn)生
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-07 13:52
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同學(xué),上午好。這道題是2018年的,所以還是按照舊的五因子來計(jì)算,第四項(xiàng)是LGD*POD,如果是最新的五因子計(jì)算,那么,這道題是還要再修改的,把LGD*POD換成spread的變化,才能計(jì)算。
