張同學(xué)
2024-06-06 17:09老師幫忙解釋下這道題,謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-12 10:42
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同學(xué),上午好。
如果買入并持有,到期收取本金和coupon,那么只要不違約,不管中間利率怎么變,都不影響收益。
yield curve rolldown策略,當(dāng)yield curve is upward sloping時(shí),買入長(zhǎng)期債券,隨著maturity變短,其yield下降,從而債券price升高,獲得capital gain。那么現(xiàn)在yield升高,債券價(jià)格下跌,此時(shí)有虧損,所以選C。
