安同學(xué)
2019-02-22 22:32是對(duì)全部x求的residual的r2嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-25 09:26
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同學(xué)你好,
如果殘差項(xiàng)存在條件異方差,意味著殘差項(xiàng)是與t是有關(guān)的(殘差項(xiàng)是隨著時(shí)間變化而變化),因此可以對(duì)殘差項(xiàng)的平方與t做一個(gè)自回歸模型,這個(gè)模型就稱為ARCH(1)。他是對(duì)每個(gè)樣本觀測(cè)值的殘差的平方做自回歸。
