Orange
2024-06-06 19:48你好老師,這道題為什么不選b?
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1個回答
Simon助教
2024-06-11 16:03
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同學(xué),上午好。此題有問題的。C要改成yield curve inverted(原版書,截圖3),才選C。然后題目是問maximum gain
首先題干要求,duration neutral,所以是一long一short。
然后題干假設(shè)是flattening,所以是long 10年期,short 2年期。
最后,題目最終想問的其實是long 10年期,short 2年期,在ABC哪種情況下,收益最大。
A和B都是一虧一賺,C Yield curve inversion都賺,所以選C。
