努同學(xué)
2024-06-06 21:44所以duration是大還是小更好呢,對(duì)應(yīng)long還是short呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-12 10:47
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同學(xué),上午好。
題目要求offset the difference between the active and index ,降低portfolio和benchmark的差異,所以要增加組合的2年,5年,30年的久期,降低10年的久期。
對(duì)應(yīng)就是需要支付10年期swap,降低10年的久期,買入2年,5年,30年的債券期貨,增加2年,5年,30年的久期
