努同學(xué)
2024-06-06 22:32第一題會(huì)不會(huì)是因?yàn)閯偤檬且荒?,所以rolldown return也等于ytm?
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-06-07 12:08
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同學(xué)你好,你的理解是正確的。 Rolldown return就是債券期末價(jià)格較期初的變化, 1年到期的債券的到期收益率也就是1年末債券價(jià)格較年初的變化,所以就相等(公式都是一樣的)
