穆同學(xué)
2024-06-06 23:02老師,這個(gè)沒(méi)有duration neutral啊
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-14 14:09
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同學(xué)你好,一個(gè)支固定收浮動(dòng)的swap 的duration大概約等于固定利率債券的duration,因?yàn)楦?dòng)利率債券的duration很小,可以忽略不計(jì)。這個(gè)組合是一個(gè)收固定利率債券和這個(gè)swap,所以整體來(lái)講,duration近似等于0 ,相當(dāng)于是duration netural 。
如有問(wèn)題可繼續(xù)向我提問(wèn),祝考試順利哦,加油~~
