努同學(xué)
2024-06-06 23:30incremental VAR不是1bps的變動(dòng)產(chǎn)生的影響嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-06-07 10:24
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同學(xué)你好,你想說(shuō)的那個(gè)是marginal VaR,是一個(gè)邊際效應(yīng)。 而Incremental VaR是指在組合當(dāng)中新增了一個(gè)或一類,而導(dǎo)致的組合的VaR的變化。
