羅同學(xué)
2024-06-07 00:14為什么最后題不是看sharpe ratio最大的,而是看sortino最大的。
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-06-07 09:41
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同學(xué)你好,因?yàn)樽詈笠活}需要考量的是下行風(fēng)險(xiǎn),sharpe ratio是承擔(dān)波動(dòng)(包括上行和下行帶來的波動(dòng))而獲得的收益; 而sortino ratio才是來衡量承擔(dān)下跌風(fēng)險(xiǎn)所獲得收益的能力,所以要用sortino ratio
