宇同學(xué)
2024-06-07 08:59Q4先計(jì)算出最優(yōu)的σA,然后用(Rb-Rf)/σA計(jì)算sharpe ratio,計(jì)算出來的結(jié)果一樣,這樣的計(jì)算過程是否有問題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-11 10:20
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同學(xué)你好。光看同學(xué)的描述就知道有嚴(yán)重的問題。σA是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或跟蹤誤差,是組合減去基準(zhǔn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差。夏普比率為組合的收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益,然后再除以組合的標(biāo)準(zhǔn)差。而你這里描述的是除以組合跟蹤誤差,錯(cuò)的比較遠(yuǎn)。
這里就根據(jù)公式計(jì)算即可,直接帶入數(shù)字到公式中,也不需要變形就可以得出最終結(jié)果。SR^2_P=SR^2_B+IR^2。根據(jù)表一有SR_B為0.44,根據(jù)表一下面的描述,有告訴IR為0.35,直接帶入公式即可得到最終結(jié)果。
