吳同學
2024-06-07 12:59一份1年4換的利率互換合約,相當于3份FRA,這種說法不夠嚴謹吧?至少前者4比現(xiàn)金流,后者只有3筆現(xiàn)金流吧。
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1個回答
Emma助教
2024-06-11 16:06
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吳同學,你好,你的想法不無道理,但這里主要是從衍生產(chǎn)品的功能來說的,一份一年換4次的利率互換可以鎖定3個時間段的利率,而一份FRA只能鎖定一段時間內(nèi)的利率,兩者是從這個角度來類比的,有相似之處,并不完全相同。
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