張同學(xué)
2024-06-07 13:18老師,excess return的計算公式是什么,答案中=spread0/period per year是指什么,答案中中2.75%*0.5代表什么,和公式中哪里對應(yīng)
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1個回答
Simon助教
2024-06-07 13:41
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同學(xué),上午好。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t,其中1,3項要考慮時間。*0.5對應(yīng)held for six months
