張同學
2019-02-23 11:04請教老師原版書上一道題,有關hedge fund,第9大題的A小題,答案中有句話不明白:“This is akin to trading negative skewness for a greater Sharpe ratio by improving the mean or standard deviation of the investment.”(第三個bullet point的最后一句話) 詳見圖片。謝謝您!
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-02-25 09:48
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同學你好,這句話的意思是說HF實際上是左偏的,但用標準差來衡量會低估它的風險
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明白了,謝謝您
