張同學(xué)
2024-06-07 15:32老師,這道題從哪里看出來(lái)是用incremental Var呢,什么時(shí)候用Cvar和relative Var呢
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1個(gè)回答
孤枕群書(shū)助教
2024-06-07 22:24
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張同學(xué),你好!
Incremental VaR衡量的是新加入一種投資品或者投資組合對(duì)于原來(lái)組合所帶來(lái)的一個(gè)增量的VaR,正是題目中所講的,所以選Incremental VaR
CVaR就是Conditional VaR, 也就是Expected Shortfall,衡量的是超過(guò)某一個(gè)VaR值,所帶來(lái)的損失的加權(quán)平均值。
Relative VaR就是相對(duì)VaR值,也就是百分比VaR值,在某一置信區(qū)間用百分比表示的VaR, 比如 99%VAR為1%的資產(chǎn)組合的損失。
望采納,謝謝!
