minyu
2019-02-23 14:36老師好,為什么在synthetic cash的時候不用像synthetic equity那樣,用rounding 后的合約份數(shù)*f*q再除以 (1+r)^T ,然后看需不需要再多買一些stock?
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1個回答
Dean助教
2019-02-27 11:15
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同學你好,我們在synthetic cash的時候其實將收益率鎖定為無風險利率,當在這段時間里獲得無風險利率的價值是分子上的公式。
那為了獲得這個收益率,所以我們要購買多少份期貨合約。重點是使beta降到0
