RL
2024-06-08 13:17basis出現(xiàn)在了很多地方，例如forward中的溢價問題，cross-hedge的basis bias, 還有這里的arbitrage, 怎么判斷到底是誰減誰？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Simon助教
2024-06-12 10:30
該回答已被題主采納
同學，上午好。
basis=現(xiàn)貨價格-期貨價格
1. 如果basis＞0，即現(xiàn)貨價格高于期貨，而隨著到期日接近，現(xiàn)貨和期貨價格會趨于一致，所以應該賣出現(xiàn)貨，買進期貨。這種操作也叫sell the basis。
2．相反，如果basis＜0 ，應該買現(xiàn)貨，賣期貨，這個操作也叫做buy the basis。（basis會隨著時間變化歸0，所以negative時，就買入，之后會從負漲到0。）
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你最喜愛的
2025-07-23 21:13該回答已被題主采納
想問一下這個考點在教材的哪里？
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