Orange
2024-06-08 15:13你好老師
這題是yield的改變 不應(yīng)該改變的是government bond那部分嗎 而不是spread部分的改變 那是否應(yīng)該是中間那部分等于0 解題為 2.75%-40%*0.75%=2.45%
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2個(gè)回答
Simon助教
2024-06-17 16:30
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同學(xué),上午好。這道題給的是BBB債券,yield= rf+spread,題目默認(rèn)是因?yàn)閟pread變動(dòng)導(dǎo)致的yield變動(dòng)。
Fenton Chen助教
2024-06-11 00:38
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
government bond改變后,spread也會(huì)變化。你可以這么理解,如果降息以后,他對(duì)應(yīng)的浮動(dòng)利息計(jì)價(jià)的資產(chǎn)也會(huì)發(fā)生變化,所以才要考慮中間effective spread duration*▲spread
望采納,謝謝!
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追問(wèn)
而且delta Y 和 delta spread的值相同嗎
