周同學(xué)
2024-06-08 15:22這里interest rate 上漲50bp，利率上漲，資產(chǎn)和負(fù)債是否都是應(yīng)該價值下跌？然后net interest income計算出來的變動1722500是增加還是減少呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-06-10 09:18
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同學(xué)你好，在利率敏感缺口管理中，利率上升，對于資產(chǎn)和負(fù)債都是會增加的（這個跟久期缺口管理不一樣，在久期缺口管理中，利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值下降）
所以由于題目中算出利率敏感缺口是一個正值，因此利率上升會導(dǎo)致net interest Income增加。
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