努同學
2024-06-08 16:09B的分散化效果不行嗎
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2024-06-13 17:18
該回答已被題主采納
同學,上午好。
absolute return hedge fund 絕對收益基金是指這類基金的benchmark是一個具體的收益率,而不是一個市場指數(shù)。他們追求的是不論是在熊市還是牛市都要獲得超越某個收益率的收益。因此他通常會采用一些對沖策略,使得自己的收益率跟傳統(tǒng)的股票資產(chǎn)的相關性比較低。
這在原版書上有一張表格,C選項的分散化是最好的,所以選C,了解下即可。
