李同學(xué)
2019-02-23 16:19請問老師,這題的解題思路是什么,做的時候完全沒想到該怎么求解這道題?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-02-25 14:34
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同學(xué)你好,已知CR和利率的話,沒給你任何bond price, 肯定是要做差求call option
step 1.根據(jù)公式得到pure bond price
step 2. 二叉樹方法求callable bond price
step 3. 做差
這種題目計(jì)算量很大其實(shí),真正考試能算就算,算不了可以選擇性跳過,最后有時間在返回計(jì)算。
