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愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-11 10:36
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同學你好。C選項的表述單獨來看是沒有錯的,在收益率曲線向上平移時,最優(yōu)的做法是降低長短期的久期,以達到降低損失。但是本題有限制條件,長短端的配置權(quán)重在40%-60%之間,并且不能持有現(xiàn)金,通過在長短端的資金配置來降低損失。言外之意就是,債券是固定的,就這兩只,你要通過在這兩只債券之間進行配置來降低損失,因此說C選項降低久期在這里不合適,違反條件。
