努同學(xué)
2024-06-08 21:32不太理解delta gamma的期限和關(guān)系,能展開說說嗎,為什么一個受短期影響,一個受長期影響?
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1個回答
Simon助教
2024-06-21 11:10
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同學(xué),上午好。和時間關(guān)系不是太大。
option的定價其實受到五個因素影響(BSM模型中的五個因素:到期時間,股價,無風(fēng)險利率,股票volatility,行權(quán)價),其中股價變動導(dǎo)致期權(quán)費(fèi)變動的是delta,而gamma是delta的變動導(dǎo)致期權(quán)費(fèi)的變動,依然和股價有關(guān),是股價的二階導(dǎo)。
