Joe
2024-06-09 14:35relative value strategy 與 EMN strategy 都是一樣的吧？都是long undervalued assets and short overvalued assets。為什么最后在empirical results 中不一樣？視頻25：24
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-11 11:17
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同學(xué)你好。在本書中，相對價(jià)值策略包括固定收益套利與可轉(zhuǎn)債套利，權(quán)益市場中性策略包含于權(quán)益策略中。雖然相對策略是買低估的賣高估的，但是權(quán)益市場中性等策略能夠做到市場風(fēng)險(xiǎn)為0，而可轉(zhuǎn)債套利策略可能出現(xiàn)極端虧損，這是通過實(shí)證數(shù)據(jù)得到的結(jié)果（empirical results）。
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