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2024-06-09 17:26short 25-delta call的圖為何是在long ATM put右邊?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-06-09 22:58
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同學(xué),你好!
因?yàn)?5-delta指的是delta=0.25的OTM的call,所以如果當(dāng)前價(jià)格是20塊,ATM PUT指的是執(zhí)行價(jià)格為20的put,而OTM的call 是大于20為執(zhí)行價(jià)格的call,所以會(huì)在圖的右邊
望采納,謝謝!
