ketonsi
2019-02-23 18:13為什么距離到期時(shí)間越短,gamma的圖形的峰度越高?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-25 10:28
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同學(xué)你好,因?yàn)榫嚯x到期時(shí)間越短,delta的變化是越來越不穩(wěn)定的,這個(gè)可以期權(quán)的損益圖里判斷出來,對應(yīng)的用gamma描述就是gamma是越來越大的
