彪同學(xué)
2024-06-09 21:12這里怎么上課跟沖刺筆記不同？老師說(shuō)active risk是兩部分構(gòu)成，factor偏離的風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股偏離的風(fēng)險(xiǎn)，active share貢獻(xiàn)的是個(gè)股偏離的風(fēng)險(xiǎn)。因此active share上升，active risk也會(huì)上升。但是沖刺筆記說(shuō)可以做到在active risk不變的情況下，active share上升。矛盾了呢？按照沖刺筆記的說(shuō)法匹配factor可以做到風(fēng)險(xiǎn)不變，但是也只是factor exposure的風(fēng)險(xiǎn)不變，而個(gè)股偏離不還是會(huì)帶來(lái)active risk上升嗎？
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-06-09 23:08
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同學(xué)，你好！
舉個(gè)例子你就可以理解，比如benchmark是中國(guó)銀行股，而我投資了工商銀行，對(duì)于active share來(lái)說(shuō)是上升了，但active risk其實(shí)并沒(méi)有很大變化
望采納，謝謝！
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追問(wèn)
你好勤奮大神，這么快就回答了問(wèn)題，抱歉，我沒(méi)看完后面的視頻就問(wèn)了這個(gè)問(wèn)題。
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