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2024-06-09 22:46老師，圖中的0.65%是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，而factor returns（market）（能否理解為benchmark？）并不是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率部分，是否題目不夠嚴(yán)。若題目告知無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf，是不是應(yīng)該用0.65%+Rf-0.45%才是active return？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-12 13:29
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同學(xué)，上午好。
market factor return=Rm-rf=0.45%，所以active return=0.65%-0.45%=(Rp-Rf)-(Rm-Rf)=Rp-Rm=0.2%
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