蛋同學
2024-06-09 23:11這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來算?我算出來貼現(xiàn)沒錯是1082.6319,AI按30/180算是7.1111,加起來是1089.7430,和答案有一定誤差
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
黃石助教
2024-06-11 17:36
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同學你好。這道題并未給到clean price哈。Dirty price說白了就是交割時點上未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)求和。這里是先計算出上一票息日支付票息即刻之后的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值之和(也就是1082.6219),再復利至交割時點。這是常用的計算dirty price的方式。當然,如果題目給到clean price,也可以通過clean price + AI = dirty price的方式來計算。
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追問
clean price 和 這里一開始算的現(xiàn)金流PV有什么關(guān)系嗎?只有報價可以叫clean price嗎?
Michael助教
2024-06-15 17:58
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同學你好,clean price是報價,這個和計算出來的PV不一樣。
