蛋同學(xué)
2024-06-09 23:53這題我理解就是讓連續(xù)復(fù)利和按年計(jì)息的收益率相等來算對應(yīng)連續(xù)復(fù)利的R。先用（1+7%*72/360）得出收益率，然后列式e^(R*72/265)來算R，但是這樣算的不對，請問錯(cuò)在哪里？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-11 17:53
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同學(xué)你好。首先計(jì)算T-bill的收益率：根據(jù)其報(bào)價(jià)，可以計(jì)算得到市價(jià) = 100 - 7%*(72/360) = 98.6，故其收益率為：100/98.6 - 1 = 1.419878%。再根據(jù)連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的轉(zhuǎn)換，e^rt = (1+R)^t -> e^r*(72/365) = 1+1.419878%，最終可以求出連續(xù)復(fù)利下的利率為7.14737%。
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