KEVO
2024-06-10 02:02LM3 Guten case的第二題 為什么 remain unchanged呢 課件里面有說如果是negative correlation 我們就可以少hedge 因為他們movement會互相抵消 這不算是一種return預期的改變嗎
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1個回答
Simon助教
2024-06-13 10:27
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同學,上午好。
根據(jù)公式,correlation影響的是風險,不影響收益。correlation增加,那么風險會增加。但題目問收益,不受影響,所以unchanged。
