趙同學
2024-06-10 08:24乘以percentage of position的不是roll return嗎？為什么這里collateral return 也要乘？
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-11 15:28
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同學你好。collateral return是抵押品收益率。進行期貨交易，我們使用的是保證金交易，初始我們會繳納一筆保證金然后進入合約。繳納的保證金不會趴著不動，會投入貨幣工具等流動性好、低風險的工具中，獲得一定的收益。假如貨幣市場收益率為2%，但是你初始只繳納了10%的保證金，那么你的保證金收益率為2%*10%=0.2%。
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追問
所以這兩個return都需要乘percentage of position，對嗎？
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追答
同學你好。這兩個百分比不是一回事，不是看到有percentage of position就是一樣的，得看全整句話的描述。
對于roll return，乘上的是被展倉的頭寸比例，Percentage of the position in the futures contract being rolled。
對于collateral return，乘上的是抵押的頭寸的比例，Percentage of the position with collateral investment。
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