達(dá)同學(xué)
2024-06-10 13:31麻煩老師梳理下將一份互換合約,理解為一份浮動利率債券和一份固定利率債券的組合的原理。要是能再列出涉及到的固定收益的知識點(diǎn),那更好,謝謝老師!
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1個回答
Emma助教
2024-06-11 16:38
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同學(xué),下午好哇,一份利率互換,以支付固定收浮動來說,如何跟bond聯(lián)系到一起呢?你就想啊,為什么支固定?如果我發(fā)行了一個固定利率債券是不是要支付固定利率?答案是肯定的,同理,收浮動利率,相當(dāng)于我買了一個浮動利率的債券。即支固定收浮動的利率互換,相當(dāng)于long了一個浮動利率債券,short一個固定利率債券。
另外你說涉及到的固定收益的知識點(diǎn),抱歉我一下子不能明白你想問哪些方面,你可以帶著問題來問我嗎?比如利率互換的哪里不太懂,估值?定價(jià)?還是什么?
祝考試順利哦
