Yuzuru
2024-06-10 18:27固收答疑里關(guān)于總風(fēng)險的計算，為什么不能簡單的用40%*日本股票的風(fēng)險+60%*加拿大股票的風(fēng)險，而是再用相關(guān)系數(shù)的方法計算一次？
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1個回答
wendy助教
2024-06-10 20:16
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同學(xué)，你好
標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險，還取決于各個證券之間的關(guān)系。
組合的方差計算標(biāo)準(zhǔn)方式就是答疑中的計算方式。
如果兩個股票完全正相關(guān)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才是σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險，所以要按照題目答疑中給出的方式進(jìn)行計算。
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