Paddy
2024-06-11 12:05這里提到的risk-adjusted return是用sharp ratio計(jì)算的,跟指數(shù)的β有什么關(guān)系呢,對計(jì)算這個return有什么幫助?
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1個回答
Emma助教
2024-06-11 15:38
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同學(xué),你好,sharpe ratio 跟β沒什么直接的關(guān)系,我認(rèn)為老師舉的栗子不太好,可以參考另一個risk ajusted return :Treynor Ratio=(Er-Rf)/β. 這個ratio分母是除以β,衡量的單位系統(tǒng)風(fēng)險的超額回報,這個跟β有更直接的關(guān)系哈。
祝考試順利哦,power??!
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嗯嗯 對 記住了
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好滴好滴,好好學(xué)習(xí)哦,祝好運(yùn)up up!!
