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2024-06-11 15:00這個(gè)價(jià)值估計(jì)到底是用收減支確定還是支減收?最后價(jià)值是正還是負(fù)?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-12 09:26
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同學(xué)你好。這里的現(xiàn)金流還是用收減去支來計(jì)算,只不過支的部分要根據(jù)forward rate來去確定。該題目最終價(jià)值為正,課件后面有具體的步驟。從考試的角度來說,更建議同學(xué)使用第一種估值方法,也就是將swap看作是兩個(gè)債券頭寸。第二種方法相對(duì)更復(fù)雜一些。
