張同學
2024-06-12 13:18老師,25-delta put/call是什么意思,delta是期權(quán)對股票價格變動的敏感度,為什么會有25/50 delta這些呢,且畫出的圖斜率都是45°
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1個回答
Simon助教
2024-06-13 10:32
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同學,上午好。
25-delta put 表示put的delta是-0.25,此時是OTM option,
25-delta call表示call的delta是0.25,此時是OTM option。
畫圖的45°表示的delta=1,此時是ITM option
