ray
2019-02-24 13:42一般算VaR的公式，是E - z*δ啊，這題為啥不考慮E 呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-02-27 09:29
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同學(xué)你好，你說(shuō)的是對(duì)的。
如果是e-z*sigma，一般算出來(lái)是負(fù)的，才表示損失。只不過(guò)通常我們會(huì)加上一個(gè)絕對(duì)值，使VaR看起來(lái)是一個(gè)正值。
但是這個(gè)題比較特殊，e-z*sigma，算出來(lái)是正的，正的也就盈利，不是損失。不能看做是VaR，因?yàn)閂aR表示損失。
所以，沒(méi)有考慮組合的均值，默認(rèn)均值為0.在0的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的波動(dòng)，也就是損失
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追問(wèn)
好的，謝謝
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