張同學(xué)
2024-06-12 15:29這道題計算公式是什么,在課本哪里講過,the portion of total portfolio risk的計算公式
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Emma助教
2024-06-12 17:07
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同學(xué)你好,這個計算考試考過,建議掌握,參見沖刺筆記上冊176-177頁,解題思路,先算出某個factor/asset 的CV.
CVi=??????????1^2 + ??????????ov1,2 + ??????????ov??,?? +??????4??ov??,4 ,其中β1-4分別是1.08;0.098;-0.401;0.034 ,然后用CVi除以3.74%的平方(方差)即可。
沖刺筆記內(nèi)容,解圖給你哈,你再復(fù)習(xí)一下哦
祝好運
