張同學(xué)
2024-06-12 16:17①這里為什么是IC呢,IC不是預(yù)測(cè)的能力嗎,這里明顯是implementation is problematic,他沒(méi)法做空,應(yīng)該是TC呀。②另外不是選collateral requiement嗎,他沒(méi)法做空不用抵押security,collateral要求就低。③idiosyncratic risk具體指什么
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-18 11:54
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同學(xué),上午好。
1. 沒(méi)法做空是TC受限,所以導(dǎo)致information ratio降低。IR=TC*IC*σ*根號(hào)(BR),這道題考點(diǎn)就是這個(gè)。
2, 沒(méi)法做空,所以不用給抵押物,所以沒(méi)有抵押物要求,這個(gè)不選。
3. idiosyncratic risk就是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
