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2024-06-12 18:43z spread
說 z spread 是建立在zero volatility 假設(shè)上,不適合衡量含權(quán)債券,為什么又說z-spread 能體現(xiàn) option risk?
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1個回答
Simon助教
2024-06-17 16:32
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同學(xué),上午好。
Z spread里含有 option risk的風(fēng)險補償,如果是對含權(quán)債券,需要剔除option risk,那么要使用OAS。
