吳同學(xué)
2024-06-12 23:12synthetic underlying position下面的A pure-discount bond that pays X at time T，是不是多余的？組合的右邊應(yīng)該只有一個(gè)put option和一個(gè)FP吧？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-06-13 13:01
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
不多余，那個(gè)bond的作用就是到期以后有X的資金來(lái)買入標(biāo)的forward的意思。
組合右邊是put+FP/(1+Rf)^T，不是FP，F(xiàn)P/(1+Rf)^T=S0的。你把它替換成S0就是原始的PC parity。
望采納，祝通過(guò)！
0
0
0
0
