陳同學(xué)
2019-02-24 16:28這道題還是不大明白,之前在視頻里講的組合的var值的計(jì)算沒(méi)有用的上delta呀,而且這個(gè)組合我沒(méi)大看明白,這個(gè)組合里面是就包含了關(guān)于USD/GBP轉(zhuǎn)換利率的期權(quán)嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-25 09:42
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同學(xué)你好,是的,這是一個(gè)匯率期權(quán),既然是期權(quán),算它的VAR值肯定會(huì)通過(guò)delta來(lái)轉(zhuǎn)化的呀
