小同學(xué)
2019-02-24 17:07老師好，第一題的A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？BSM model沒有說明價(jià)格要不要連續(xù)？和答案好像不一致
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-02-25 09:36
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同學(xué)你好，bsm模型里假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)是服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的。而幾何布朗運(yùn)動(dòng)就意味著它并不會(huì)產(chǎn)生跳空，它的交易價(jià)格是連續(xù)的，會(huì)平滑的從一個(gè)價(jià)格變動(dòng)到另一個(gè)價(jià)格，而非跳躍式的變動(dòng)。
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